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» 光大證券今日發(fā)布重要公告，將周五“烏龍事件”全程公之于眾——不相信的可以去3樓看正確答案！
    光大證券發(fā)布公告還原事件過程
    
    2013年08月18日17:11 來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)網(wǎng)站
    
    光大證券今日發(fā)布重要公告，將周五“烏龍事件”全程公之于眾。而同時(shí)，也透露了通過股指期貨對(duì)沖自己在A股市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。
    
    以下為公告原文
    
    事件過程：2013 年 8 月 16 日，公司策略投資部按計(jì)劃開展 ETF 套利交易，部門核定的交易員當(dāng)日現(xiàn)貨交易額度為 8000 萬(wàn)元，并在交易開始前由審核人員進(jìn)行了 8000 萬(wàn)元的額度設(shè)定。9 點(diǎn) 41 分,交易員分析判斷 180ETF 出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)，及時(shí)通過套利策略訂單生成系統(tǒng)發(fā)出第一組買入 180ETF 成分股的訂單(即 177筆委托，委托金額合計(jì)不超過 200 萬(wàn)元)。
    
    10 點(diǎn) 13 分,交易員發(fā)出第二組買入部分 180ETF 成分股的訂單(即 102 筆委托，委托金額合計(jì)不超過 150 萬(wàn)元)。11 點(diǎn) 02 分,交易員發(fā)出第三組買入 180ETF 成分股的訂單(即 1772筆委托，委托金額合計(jì)不超過 200 萬(wàn)元)。11 點(diǎn) 07 分,交易員通過系統(tǒng)監(jiān)控模塊發(fā)現(xiàn)成交金額異常，同時(shí)，接到上海證券交易所的問詢電話，迅速批量撤單，并終止套利策略訂單生成系統(tǒng)的運(yùn)行，同時(shí)啟動(dòng)核查流程并報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)。為了對(duì)沖股票持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，開始賣出股指期貨 IF1309 空頭合約。截止 11 點(diǎn) 30 分收盤，股票成交金額約為 72.7 億元，累計(jì)用于對(duì)沖而賣出的股指期貨 IF1309 空頭合約共 253 張。
    
    事件發(fā)生后，公司相關(guān)管理人員召開緊急會(huì)議。由于當(dāng)天增加了72.7 億元股票持倉(cāng)，為最大限度減少風(fēng)險(xiǎn)暴露和可能的損失，公司需要降低持倉(cāng)量，但當(dāng)天買入的股票只能在 T+1 日實(shí)現(xiàn)賣出。可行的做法是盡量將已買入的ETF成分股申購(gòu)成ETF賣出，以實(shí)現(xiàn)當(dāng)天減倉(cāng)，也可以通過賣出股指期貨來(lái)對(duì)沖新增持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
    
    為此做了如下處置安排：
    
    對(duì)上午發(fā)生的事件所形成的過大風(fēng)險(xiǎn)敞口，盡量申購(gòu)成 ETF 直接賣出；對(duì)于因 ETF 市場(chǎng)流動(dòng)性不足而不能通過申購(gòu) ETF 賣出的持倉(cāng)部分，逐步使用股指期貨賣出合約做全額對(duì)沖。下午開盤后，策略投資部開始通過將已買入的股票申購(gòu)成 50ETF以及 180ETF 在二級(jí)市場(chǎng)上賣出，同時(shí)，逐步賣出股指期貨 IF1309、IF1312 空頭合約，以對(duì)沖上午買入股票的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，下午交易3時(shí)段，策略投資部總共賣出 50ETF、180ETF 金額約 18.9 億元，累計(jì)用于對(duì)沖而賣出的股指期貨合約共計(jì) 6877 張，其中 IF1309、IF1312空頭合約分別為 6727 張和 150 張，加上上午賣出的 253 張 IF1309空頭合約，全天用于對(duì)沖而新增的股指期貨空頭合約總計(jì)為 7130 張。
    
    二、事件原因
    
    經(jīng)初步核查，本次事件產(chǎn)生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統(tǒng)出現(xiàn)了問題，該系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分。核查中發(fā)現(xiàn)，訂單執(zhí)行系統(tǒng)針對(duì)高頻交易在市價(jià)委托時(shí)，對(duì)可用資金額度未能進(jìn)行有效校驗(yàn)控制，而訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，會(huì)導(dǎo)致特定情況下生成預(yù)期外的訂單。由于訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，導(dǎo)致在 11 時(shí) 05 分 08 秒之后的 2 秒內(nèi)，瞬間生成 26082 筆預(yù)期外的市價(jià)委托訂單；由于訂單執(zhí)行系統(tǒng)存在的缺陷，上述預(yù)期外的巨量市價(jià)委托訂單被直接發(fā)送至交易所。
    
    三、緊急停牌及信息披露
    
    中午休市期間，上交所要求公司查明事件原因并及時(shí)公告，經(jīng)公司申請(qǐng)、上交所同意，13 點(diǎn) 00 分，公司股票實(shí)施了緊急停牌。隨即，公司啟動(dòng)了臨時(shí)公告披露流程，由于事發(fā)突然、事關(guān)重大，涉及的業(yè)務(wù)及系統(tǒng)較為復(fù)雜，為確保信息披露內(nèi)容的準(zhǔn)確性，公司要求相關(guān)部門緊急自查，在對(duì)該事件發(fā)生的原因進(jìn)行了初步認(rèn)定，并確認(rèn)了出現(xiàn)4問題的套利系統(tǒng)獨(dú)立于公司其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)通過信息系統(tǒng)進(jìn)行傳遞以影響公司客戶交易之后，14 點(diǎn)左右，公司通過上交所信息披露電子化系統(tǒng)遞交了編號(hào)為臨 2013-032 號(hào)提示性公告，向投資者披露了相關(guān)情況。
    
    四、直接影響
    
    按照 8 月 16 日的收盤價(jià)，上述交易的當(dāng)日盯市損失約為 1.94億元，其對(duì)公司造成的最終損失以及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響程度還可能隨著市場(chǎng)情況發(fā)生變化。
    
    本次事件導(dǎo)致 8 月 16 日公司“權(quán)益類證券及證券衍生品/凈資本”指標(biāo)超過了 100%的監(jiān)管紅線，公司可能因此事件面臨監(jiān)管部門的警示或處罰，從而可能影響公司業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，本次事件亦給公司品牌聲譽(yù)及市場(chǎng)形象帶來(lái)負(fù)面影響。目前，公司其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持正常。公司已通過自有資金、變現(xiàn)部分證券類資產(chǎn)等措施，保證交易正常清算交收。
    
    五、改進(jìn)措施
    
    公司已啟動(dòng)針對(duì)包括全資子公司在內(nèi)的所有交易系統(tǒng)全面排查的工作，重點(diǎn)排查包括量化交易在內(nèi)的新業(yè)務(wù) IT 系統(tǒng)，重點(diǎn)關(guān)注資金校驗(yàn)、指令校驗(yàn)等前端風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)，對(duì)于存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的系統(tǒng)，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)整改。在此基礎(chǔ)上，公司將全面檢討交易系統(tǒng)管理5現(xiàn)狀，嚴(yán)格完善并落實(shí)系統(tǒng)管理的制度和規(guī)范，切實(shí)消除系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)隱患。
    
    六、風(fēng)險(xiǎn)提示
    
    上海證券交易所和上海證監(jiān)局正在對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行全面調(diào)查，此次事件可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊�。因本次事件�?duì)投資者可能產(chǎn)生的損失，本公司將依法履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。
    
    此次事件引發(fā)了當(dāng)天股市的波動(dòng)，市場(chǎng)反響較大，我們深感不安，心情十分沉重，在此，公司向廣大投資者表示最誠(chéng)懇的道歉。公司將以此為戒、深刻反省、積極整改，不辜負(fù)廣大投資者對(duì)光大證券的關(guān)注與期待。
    
    特此公告。
    
    光大證券股份有限公司
    
    2013 年 8 月 18 日
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 17:45

    完全看不懂 有沒有大能來(lái)解釋下。。。
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 17:52

    Reply to Reply Post by zsedc610 (2013-08-18 17:45)
    
     程序猿干的好事。
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 17:53

    “這樣不好吧，會(huì)有人看到 的”
    “沒關(guān)系，不會(huì)有人發(fā)現(xiàn)的”
    “我好像壓到鍵盤了”
    
    

評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 17:54

    Reply to Reply Post by 長(zhǎng)谷川 泰三 (2013-08-18 17:53)
    
    
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 17:54

    Reply to Reply Post by 長(zhǎng)谷川 泰三 (2013-08-18 17:53)
    
    這才是真相么....
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 17:58

    我覺得下午的期指賣空交易涉嫌違法。
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 17:58

    呵呵...隨便開幾千張空單..這么明目張膽的操控股市 證監(jiān)會(huì)不管?
    
    午后開的這幾千張....平均1張賺50點(diǎn)的話...就已經(jīng)要賺好多億了...而上午買入的180根本還沒虧多少...
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:00

    想想我們辛苦加班為那兩毛工資。別人同樣是賺錢。我們卻連這說(shuō)什么都看不懂。
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:00

    那這系統(tǒng)是第一次用？
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:02

    簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是碼農(nóng)躺槍
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:02

    Reply Post by 長(zhǎng)谷川 泰三 (2013-08-18 17:53):
    
    “這樣不好吧，會(huì)有人看到 的”
    “沒關(guān)系，不會(huì)有人發(fā)現(xiàn)的”
    “我好像壓到鍵盤了”
    
    
    哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:02

    不是人干的
    虧了算電腦的
    你們逼我們反正我們已經(jīng)對(duì)沖呢
    盈利算我們的
    不信來(lái)SOLO~
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:02

    全是空話，馬勒戈壁
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:03

    中國(guó)股市
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:05

    Reply Post by 春天正是睡覺天 (2013-08-18 17:58):
    
    我覺得下午的期指賣空交易涉嫌違法。
    
    沒有明文的也不算吧
    做個(gè)對(duì)沖減少損失
    
    倒是小散們沒法搞，雙向股指期貨都做了反向的自己倒霉
    跟風(fēng)吃第二波的估民也肯定沒法索賠，認(rèn)倒霉
    
    只能說(shuō)這就是市場(chǎng)，本來(lái)就有強(qiáng)者弱者之分
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:05

    已逮捕3名無(wú)證程序員的節(jié)奏？
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:10

    Reply to Reply Post by 百威 (2013-08-18 18:00)
    
    安了安了……有的事情別多想，想多了沒用。
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:10

    程序員臨時(shí)工即將出現(xiàn)
    

網(wǎng)友評(píng)論2013-08-18 18:11

    Reply to Reply Post by eksy (2013-08-18 18:05)
    
    怎么不是，因?yàn)樯衔绲墓芍副�漲一百多點(diǎn)是光大失誤造成的，這點(diǎn)只有光大自己知道，而市場(chǎng)上其它交易者只能是各種猜測(cè)，信息是嚴(yán)格不對(duì)稱的，而這個(gè)不對(duì)稱，不是因?yàn)楂@取信息的能力造成的，而是完全光大單方面造成的。 所以只有光大知道市場(chǎng)的暴漲是完全無(wú)理由無(wú)厘頭的，必然會(huì)回落，他賣空是利用了上午自己的錯(cuò)誤操作。
    正確做法是應(yīng)該把所有知道光大烏龍內(nèi)幕的人當(dāng)天全部停止進(jìn)行任何交易，并且及時(shí)上報(bào)交易所和證監(jiān)會(huì)。
    
    如果這次不追究其操縱市場(chǎng)的責(zé)任，那么以后大家都可以效仿，用幾億幾十億的資金隨意控制股指，然后利用期貨的杠桿獲利。
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